テクニカル分析に用いるテクニカル指標 「トレンド系」「オシレーター系」の組合せ方法
2011年06月03日
今回は、トレードの際に必要な「インディケーター」というものにフォーカスをあてます。
「インディケーター」とは、相場の値動きから将来の値動きを予測するテクニカル分析に用いるテクニカル指標や経済指標のことです。
インディケーターはチャートに表示させるもので、トレードの際は必須です。
■トレンド系、オシレーター系とは？
インディケーターは、基本的に、「トレンド系」「オシレーター系」の２つのグループに大別することができます。
「トレンド系」とは、移動平均線等※1やボリンジャーバンド※2に代表されるような、相場の「方向性」を表すものであり、
特に移動平均線であれば、そのラインよりも上であれば買い、下であれば売りと判断し、いわゆるトレンドフォローのトレードとして用います。
※1 移動平均線
過去の一定期間の株価の平均値を線で結んだもの。
5日移動平均線であれば、過去5日間の終値の平均値となる。テクニカル分析の指標としてもっとも基本的なもの。
■詳しくはコチラを参照
※2 ボリンジャーバンド
ジョン・A・ボリンジャー氏が開発した、移動平均線に統計の手法を加えて考案されてたテクニカル手法。
算出方法は、
ボリンジャーバンド ＝ x日の移動平均 ± x日の標準偏差 × y
一般には逆張りに分類されることが多いが、ボリンジャーは順張りに使用している。
■詳しくはコチラを参照
それに対して「オシレーター系」とは、一般的に「買われすぎ」「売られすぎ」を表すとされ、RSIやRCIのように、相場の強弱を表します。
買われすぎ圏内からの反転は売り、売られすぎ圏内からの反転は買いと判断されることが普通のようです。
■トレンド系、オシレーター系における欠点
ただ、それぞれに欠点はあります。
トレンド系であればその反応が遅く（遅行性）、特にそのトレンドが弱ければその遅行性が特に影響し、エントリーの判断ができる状態になればすでに遅く、価格のロスが多いことが多々あります。
オシレーター系においては、強いトレンドが発生すると天底に張り付きサインとして役に立たなかったり、
反応が良すぎるために、頻繁にサインを頻出しダマシを連発することにもなりかねません。
■トレンド系とオシレーター系の融合
これらの欠点を補うために、トレンド系とオシレーター系を融合するのがインディケーターを利用したトレードの基本です。
オシレーターと違い、方向がわかりやすい移動平均線等でトレンドの方向を見定め、
そしてその流れに沿って、反応の早いオシレーターの転換をサインとしてエントリーすることによって、欠点は大幅に改善されます。
トレード初心者に、ただやみくもにインディケーターを組み合わせ、それらすべてが同時サインを出したからエントリーするといったトレードをよく見かけますが、それは適切ではありません。
オシレーター系はどれを組み合わせても同じような反応しかしませんし、トレンド系は常に値動きに対して遅れた反応をします。
■トレードの具体的方法
ではどのように組み合わせるかですが、おススメの方法は、
「トレンドは中期的な流れを見、強弱は短期的に見る」
これを覚えておいてください。
どういうことかと言いますと、
中期的にトレンドを築いているかどうかを移動平均線等で判断し、そのトレンドの中で生じる短期的なオシレーターから判断できる売られすぎや買われすぎのポイントからエントリーを繰り返すという考え方です。
以下のチャートをご覧ください。
これはユーロ/円の１時間足です。
中期的なトレンドを見るために、80期間の移動平均線を使用し、短期的な強弱を見るために9期間のRCIを使用しています。
レートが移動平均線よりも上にあれば、エントリーは「買い」のみとし、RCIの売りサインは無視します。
同様に、レートが移動平均線よりも下にあれば、エントリーは「売り」のみとし、RCIの買いサインは無視します。
これによって無駄なトレードが大幅に減り、また期待できる利益も大きくすることが可能となります。
■トレードの具体的方法
もう少し実践に即した形で説明していきます。
実際にトレードしようと思えば、「どのタイミングで？」ということが重要となってきます。
そこで今回、
「移動平均線の上抜けや下抜けのタイミング」
という方法をご紹介させていただきます。
使用する移動平均線の期間は「20」で、RCIに買いサインが出たのち、レートがこの移動平均線を上抜けばエントリーです。
以下のチャートの黄色の文字のところを参考にしてください。
※20ＭＡとは、20本移動平均線のことで、チャート上に表示させて使います。
エントリーしたら、今度は必ずどこかで利益を確定しなければなりません。
それには同じようにRCIを用いる場合と移動平均線を用いる場合とがあります。
RCIを用いる場合は、エントリー後RCIが上昇して買われすぎ圏内まで行き、そしてそこから戻ってきたところで決済です。
ですが当然そこまでRCIが上昇しない場合があります。
その場合は、20MAを下回ってきたところで決済するようにしてください。
これらを心掛けることによって、限りなく損失を減らし、そして利を伸ばすトレードができるようになります。
■最後に
今回も、マネーパートナーズＦＸ
最近、色合いや文字サイズが改善され、さらに見やすくなりましたよ。
マネーパートナーズのチャートは上のRCIのように、複数のオシレーターを重ねて表示することもできる便利なチャートでもあります。
56種類のテクニカル指標と連動して、リアルタイムに更新されるので
テクニカル分析をするには非常に適したチャートですね。
個人的には、自動でトレンドラインを引いてくれる機能が好きです。
他にも、ローソク足の長さや本数が自由に設定可能だったり、表示させておきたい情報を自由に選択できたりと、カスタマイズ性も高いので、自分なりのチャートを作ってみるのも楽しいかもしれません。
そして、
「トレンドは中期的な流れを見、強弱は短期的に見る」で、トレードしてみてください。
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